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Escuela de Seguros AACH
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Antecedentes Generales
Nombre : CIENCIAS ACTUARIALES NACIONAL
Categoría : DIPLOMADO
Código SENCE : 12-37-8548-06
Horas : 102 horas cronológicas
Valor : UF 96

Objetivos

 

Contenido por módulos:

 

  1. Rol del Actuario - Principios y Tendencias(Provee una visión general del rol del actuario en el nuevo contexto de la gestión de riesgos; revisión de la normativa actual y la función actuarial dentro de ella; tendremos la visión del regulador y la actividad aseguradora)
    • Visión del mercado internacional de seguros
    • Las crisis financieras y el mercado de seguros
    • Nuevo entorno regulatorio: IFRS, SBR, Gobiernos corporativos, etc.
    • comprensión de la normativa actual en torno a la mitigación del riesgo, revisión de normativas de Capital basado en riesgos,
    • Solvencia II,
    • Supervisión basada en riesgos.

 

  1. Principios del Gerenciamiento Actuarial

(Historia de la profesión y propósito en su trabajo. Enseña herramientas para dar solución a los problemas actuariales en el contexto actual)

  • Historia de la profesión.
  • El propósito y rol del actuario en el ambiente actual, su trabajo diario.
  • El riesgo y la profesión actuarial
  • Procesos de identificación y administración del riesgo
  • Los ciclos de control
  • Tipos de riesgos, revisión global de las fuerzas externas que afectan el trabajo actuarial en una mirada de mercados y sus actores: el mercado de seguros, de salud, el mercado financiero, el mercado previsional, el mercado de reaseguros.
  • Los cambios sociales/demográficos y su implicancia en los riesgos
  • El riesgo en la práctica actuariales, casos prácticos: definiendo el “problema”, identificando y describiendo el riesgo, describiendo las herramientas actuariales para la administración del riesgo, identificando áreas comunes de “problemas”en la práctica actuarial.        
  • Soluciones Actuariales: tipos de soluciones actuariales a problemas de riesgo, procesos, técnicas y herramientas actuariales: visión general, como influyem el diseño de una solución en el ciclo de control, como intervienen los principios de los ciclos de control en las actividades y procesos actuariales
  • Diseño y costo de las soluciones actuariales: tipos de modelos actuariales, aplicación de modelos en base grupal e individual.

 

  1. Matemáticas financieras(provee una base en matemáticas financieras y sus aplicaciones)
    • Introducción a los instrumentos financieros y mercados, breve repaso de cálculos financieros, interés, yield; el riesgo de inversión, introducción a tasas de interés y descuentos estocásticos; modelos de instrumentos del mercado.

 

  1. IFRS para Actuarios (Aspectos contables necesarios para el análisis y modelos actuariales)
    • ¿Qué son los estándares contables?
    • Contabilidad para seguros, USGAP, IFRS4, Contabilidad Chilena.
    • IFRS para Seguros: IFRS 4, IFRS fase 2, IFRS Chileno

 

  1. Inversiones y manejo de activos(es la extensión del conocimiento actuarial en los campos de inversiones y manejo de activos)
    • Identificación y evaluación de riesgo y retorno en diversos tipos de inversiones, identificar como funcionan los mercados y principio fundamentales de la teoría de portfolio, el pricing de las opciones en los mercados financieros, los objetivos de los inversionistas institucionales e individuos; tipos de inversiones (bonos, acciones, properties y derivados); regulación y tributación de inversiones; selección de portfolios; medición de portfolios; administración de portfolios, evaluación de acciones, bonos, mercado de derivados. El manejo de las inversiones en un mundo de Solvencia II.

 

  1. Estadísticas y probabilidades(Repaso de conceptos de estadísticas y probabilidades necesarios para módulos actuariales)
    • Conceptos básicos de probabilidad; variables aleatorias y sus características, algunas distribuciones univariadas y aplicaciones;
    • Conceptos básicos de estadística; métodos de estimación y propiedades de los esdtimadores;  test de hipótesis e intervalos de confianza. Análisis de correlación y regresión lineal.
    • Aplicaciones.

 

  1. Métodos estadísticos(proveer de herramientas y experiencia en el uso de modelos apropiados para la comprensión del riesgo en una rango amplio de trabajos actuariales y la construcción y evaluación de modelos actuariales)
    • Test de hipótesis: conceptos básicos, potencia, valor P. Test para µ. Tests en muestras pequeñas, determinación del tamaño de la muestra.
    • Modelos de regresión: Estimación y Test de hipótesis. Predicción. Modelo con errores autocorrelacionados. Aplicaciones
    • Series de tiempo: Suavizamiento, componentes de una serie de tiempo. Estimación de la tendencia. Predicción.

 

  1. Matemática actuarial

Matemática actuarial aplicada a seguros de vida, pensiones, salud y seguros generales; tipos de productos y planes, individuales y de grupo; métodos de tarificación y financiamiento para productos y planes; reservas; reaseguro

  • Matemática Actuarial en Vida:tipo de Seguros para Casos de Muerte y de Vida, Combinaciones, Seguros sobre dos o más cabezas, tarificación en seguros de vida: Gastos Generales, Tipos de Gastos, Métodos de Reserva Modificadas: Plazo Preliminar Completo y completo Modificado, Método General de Tarificación,Fórmulas de Reservas Fackler,Fórmulas de valores Garantizados, Ejemplos.
  • Matématica Actuarial en Seguros Generales: Tarificación en Seguros Generales, Estudio de caso, Tarificación No Proporcional, Tarificación de riesgo catastrófico (terremoto).

 

 

  1. Modelos actuariales(proveer una base en principios de modelamiento, comprenderá que se conoce por “modelo”, cómo y por qué son usados, sus ventajas, limitaciones y sus aplicaciones para casos de toma de decisiones en negocios)
    • Modelos de sobrevivencia: Tablas de mortalidad y funciones de sobrevivencia, leyes analíticas de mortalidad; modelos para seguros de vida; Primas netas: principios de equivalencia, casos discretos; Reservas de primas netas y fómulas recursivas; Modelos Compuestos: modelos de frecuencia y de severidad; ejercicios prácticos de modelos actuariales.

 

  1. Tablas de mortalidad y la longevidad
    • El estudio de la expectativa de vida y la longevidad, construcción de tablas de mortalidad demográficas versus actuariales, casos de aplicaciones para el sistema previsional.

 

  • Consideraciones estadísticas acerca del modelo de mortalidad
  • Métodos de Graduación:

      Graduación no paramétrica: Graduación de Whittaker

      Los pesos wx para el ajuste

      El término h para el suavisamiento

      La minimización de M

      Graduación paramétrica: fórmula de Gompertz-Makeham

Función de Gompertz

      Función de Makeham

      Función de Weibull

      Función de Gompertz-Makeham

      Técnicas de ajuste de curvas

  • Pruebas estadísticas para las graduaciones:

      Algoritmo de agrupación de edades

      Test de signos

      Test de cambio de signo o de las corridas

      Test de Kolmogorov-Smirnov

      Test de las correlaciones

      Test de c2

  • Tabla de Invalidez desde el sistema previsional

 

  1. Reaseguros
    • Reaseguros para Seguros de Vida:
      • ¿Cómo proteger a una compañía de vida contra eventos de acumulación?
      • Reaseguros catastróficos XL
      • Taller práctico
    • Reaseguros para Seguros Generales:
      • Reaseguros No Proporcional
        1. XL Por riesgo
        2. Stop Loss
      • XL Cat y Modelación Catastrófica
        1. Conceptos
        2. PML
      • Trabajo sobre un caso.
      • Modelación Catastrófica: como determinar la exposición
      • El Reaseguro No Proporcional: Exceso de Pérdida Catastrófico

 

 

  1. Reservas

 

  • Reservas para Seguros de Vida: Conceptos, métodos y cálculo de reservas matemáticas, riesgo en curso, de seguros con CUI, siniestros pendientes o en proceso de liquidación, IBNR,voluntarias, catastríficas y de calce.
  • Reservas para Seguros Generales: Reserva de Riesgos en Curso, Reserva de Siniestros Pendientes, Reserva de Siniestros desconocidos, Reserva de Riegos Catastróficos, Metodología de Cálculo de Capital de Riesgo, Estudio de Casos
 
Relatores

JAIME PATRICIO JARA ROSALES

 
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